États-Unis : volatilité implicite des options
La volatilité implicite des options américaines et les probabilités de mouvements extrêmes de prix sont publiées quotidiennement par la Minneapolis Fed.
| Indicateur | 23-09-2026 | 16-09-2026 | 09-09-2026 | 02-09-2026 | 26-08-2026 | 19-08-2026 | 12-08-2026 | 05-08-2026 | 29-07-2026 | 22-07-2026 | 15-07-2026 | 08-07-2026 | 01-07-2026 | 24-06-2026 | 17-06-2026 | 10-06-2026 | 03-06-2026 | 27-05-2026 | 20-05-2026 | 13-05-2026 | 06-05-2026 | 29-04-2026 | 22-04-2026 | 15-04-2026 | 08-04-2026 | 01-04-2026 | 25-03-2026 | 18-03-2026 | 11-03-2026 | 04-03-2026 | 25-02-2026 | |
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| Plage de volatilité implicite5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIONS ET IMMOBILIER3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGATIONS DU TRÉSOR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX DE CHANGE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉTAUX PRECIEUX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité de mouvement extrême5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIONS ET IMMOBILIER2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGATIONS DU TRÉSOR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX DE CHANGE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉTAUX PRÉCIEUX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUITS AGRICOLES3 |
Dernier chiffre
Écart-type implicite s’établit à 17,35 % en 23 sept. 2026. Soit −0,2 pp par rapport à 16 sept. 2026 et −0,4 pp sur un an. La série de cette page est hebdomadaire et va de 12 janv. 2007 à 23 sept. 2026. Source : Minneapolis FED (Densités de probabilité de marché).
- Dernier
- 17,35 %
- 23 sept. 2026
- vs période précédente
- −0,2 pp
- 16 sept. 2026
- sur un an
- −0,4 pp
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Choisissez une date entre 12 janv. 2007 et 23 sept. 2026 pour voir toutes les séries de ce tableau ce jour-là. Sans relevé ce jour-là (week-end, jour férié ou publication hebdomadaire), le dernier relevé antérieur est affiché.
À propos de ces données
La volatilité implicite des options américaines et les probabilités de mouvements extrêmes de prix sont publiées quotidiennement par la Minneapolis Fed. Ce tableau journalier fournit des plages de volatilité implicite, des percentiles ainsi que des probabilités de baisse ou de hausse pour les prix des actifs depuis 2007. Ces séries reflètent les attentes du marché et les distributions de probabilité cotées sur le Chicago Mercantile Exchange.
Questions fréquentes
- Que mesure ce tableau pour les États-Unis ?
- Il mesure la volatilité implicite et les probabilités de mouvements de prix extrêmes déduites des marchés d'options aux États-Unis, reflétant les distributions futures des prix d'actifs anticipées par les acteurs du marché.
- À quelle fréquence ces données sont-elles publiées et depuis quelle année sont-elles disponibles ?
- Les données sont publiées quotidiennement par la Réserve fédérale de Minneapolis et les séries historiques débutent en 2007.
- Quels indicateurs et ventilations spécifiques sont inclus ?
- Le tableau comprend les écarts-types implicites, des scénarios de percentiles tels que les 10e, 50e et 90e percentiles, ainsi que les probabilités de hausses ou de baisses en pourcentage spécifiées sur plusieurs marchés.
- Comment interpréter ces chiffres de volatilité implicite ?
- Ils reflètent les anticipations et l'incertitude des acteurs du marché quant à l'évolution future des prix des actifs, des percentiles extrêmes plus écartés traduisant un risque perçu plus élevé.